Tendências De Mercado Negociando Com Vxx E Xiv

Tendências de Mercado negociando com vxx E XIV & quot; Você correm como um rato, ou voar como uma águia? Pare de imitar a multidão e tentar novas maneiras de fazer as coisas. & Quot; - Malcolm fora ruidosamente O que me levou para a análise que se segue estava lendo mais uma peça sobre o que, & quot; malfeitores, & quot; ETFs a volatilidade tinha se tornado. Vxx. XIV. UVXY e TVIX foram praticamente passou sobre a brasa; na brando por descrições de-los como uma forma ineficiente para o comércio volatilidade ao extremo mais insidioso de chamar todo o setor uma aposta otários. Onde quer que os comentaristas têm sido sobre a continuidade do desagrado para estes veículos comerciais, uma coisa se destacou; eles estavam sendo universalmente evitado indicadores eficazes para a negociação dos altos e baixos dos índices de mercado. Minha claustrofobia para multidões tinha me pensar que o oposto é verdadeiro, que vxx é melhor em índices de negociação do que os próprios índices. Soa como uma hipótese para mim. Olhando para os últimos 12 meses de oscilações do mercado como medido por canais de regressão linear simples tendência, eu encontrei seis tendências intermediárias duração, de três para cima e três para baixo. Quando a tendência SPX foi maior, eu mediu o seu ganho percentual contra a do XIV, o fundo inversa para vxx. Quando SPX foi trending inferior, eu medi a sua perda percentual em relação ao ganho percentual de vxx. Em outras palavras, eu estava XIV LONGO para tendências de alta do mercado e longo vxx para downtrends mercado. Abaixo estão as minhas conclusões, tal como estabelecido em uma série de imagens dual-chart. À esquerda de cada imagem é um gráfico de SPX, seu canal de regressão de tendência linear para a um dos seus seis balanços intermediários, eo ganho líquido ou perda para o movimento. Eu usei preços de fechamento no primeiro bar da tendência indicada ea última barra da tendência para todos os cálculos. No lado direito de cada imagem é um gráfico de uma das XIV ou vxx. Eu usei XIV se o movimento SPX correspondente foi para cima e eu usei vxx quando o SPX correspondente para baixo. Mais uma vez, todos os preços XIV / vxx são dos preços de fechamento de início e fim das barras dos canais de regressão de tendência linear. (Clique para ampliar) (Clique para ampliar) (Clique para ampliar) (Clique para ampliar) Aqui é um resumo dos resultados das seis tendências acima indicado: Tendência de baixa. 07 julho de 2011 - 04 de outubro de 2011: SPX = -17%; Vxx = + 163% Tendência de alta. 4 de outubro de 2011 - 27 de outubro de 2011: S PX = + 14%; XIV = + 35% Tendência de baixa. 27 outubro de 2011 - 28 de novembro de 2011: SPX = -10%; Vxx = + 27% Tendência de alta: Nov 28, 2011 - 02 de abril de 2012: SPX = + 19%; XIV = + 140% Tendência de baixa em Abril 2, de 2012 - 04 de junho de 2012: SPX = -10%; Vxx = + 30% Tendência de alta: 4 de junho de 2012 - 31 de agosto de 2012: SPX = + 10%; XIV = + 75% Conclusão Durante pelo menos os últimos 12 meses, usando XIV ao comércio tendências de alta em SPX e vxx ao comércio downtrends tem proporcionado excelentes retornos comerciais que são significativamente maiores do que os índices de negociação. (1) Identificar corretamente se SPX está em uma tendência de alta ou baixa é muito mais fácil, em retrospecto, que em tempo real. Mas se você tem uma maneira confiável para identificar essas tendências, a negociação XIV / vxx como proxies é uma metodologia muito eficaz para maximizar os retornos; (2) O conjunto de dados é de apenas seis tendências intermediárias identificáveis ​​em cerca de 12 meses, o que abre a porta que a conclusão se baseia em um banco de dados limitado e poderia ser uma anomalia; isto é, não irá realizar-se no futuro; (3) Que essas ETFs volatilidade são instáveis ​​e não pode ser invocado para qualquer regime de negociação. Apoiando essa visão é que não há coerência no desempenho superior do XIV / vxx sobre o índice. Embora isso seja verdade, ela invalida a hipótese inteira? Algumas tendências são melhores que outros, sempre foi, sempre será. Divulgação: Eu não tenho posições em quaisquer unidades populacionais mencionadas, mas pode dar início a uma posição longa no XIV. Vxx nas próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo mim mesmo, e ela expressa minhas próprias opiniões. Não estou a receber uma compensação por isso. Eu não tenho nenhuma relação comercial com qualquer empresa cujas ações é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: I negociar o mercado, identificando tendências intermediárias prazo e deve ser identificada uma tendência nos próximos dois dias de negociação, eu vou longo XIV ou longa vxx, dependendo da direção dessa tendência.