Machine Learning and Trading Automatizado Ferramentas de código aberto e Técnicas para as estratégias de comércio lucrativo Buscando estratégias de negociação com backtests rentáveis - ATUALIZAÇÃO 04 de agosto de 2015 Eu tive algumas conversas muito interessantes desde que eu ofereci o meu quadro de negociação intraday não-públicos em troca de informações sobre estratégias rentáveis, que é por isso que eu quero estender esta chamada inicialmente de tempo limitado indefintely. Note que eu não estou olhando para a estratégia * * idéias. Eu tenho muitas dessas mim mesmo. O desafio não reside na vinda acima com uma idéia, mas em escolher o caminho certo e testá-lo até o fim, quando você quer saber que ele funciona ou que ela não faz. O fator crítico aqui é o tempo. Então, o que eu sou essencialmente * * negociação é o tempo que eu tenho investido no desenvolvimento de um quadro de negociação intraday rocha sólida contra o tempo que você tem investido no desenvolvimento de uma strtategy de comércio lucrativo. Ele pode ser uma estratégia de ações, ETF, futuro ou opção. Todas as discussões eo intercâmbio de informações serão mantidas em sigilo. É claro que estou aberto a discutir puramente idéias, mas por favor não espere que eu testá-los para você e não se queixam, se eu implementá-los sem pedir sua aprovação. Chamada de Propostas Buscando estratégias de negociação com backtests rentáveis 16 de maio de 2015 Até junho de 15. Eu estou aceitando propostas de prometendo estratégias de negociação em ações, moedas e índices de ações / títulos / commodities. A estratégia deve ser rentável no backtesting e têm um rácio de Sharpe anual de pelo menos 1,0. Em 1. Julho, as duas estratégias mais promissoras serão selecionadas e seus autores podem escolher uma das seguintes opções: 1) Obter uma cópia completa e gratuita da reforçada estrutura, a negociação não pública com base em R que tenho desenvolvido e utilizado desde 2012 e que os autores podem usar para viver suas estratégias negociando com Interactive Brokers. (A versão pública simplificada pode ser baixado aqui) 2) Celebrar um acordo de cooperação no qual se comprometem a implementar a sua estratégia em R e papel trocá-lo por um período máximo de três meses. Todos os comércios individuais serão compartilhadas com os autores quando eles são sentidos. Além disso, o código de R que é específico para a estratégia (não o código do quadro de negociação) será entregue aos autores de estratégia. O que, para submeter: Uma descrição escrita da estratégia além de uma lista de comércios mais os timeseries retorno do backtest R código executável / oitava / python que calcula diretamente os timeseries retorno backtest, juntamente com o conjunto de dados completo de preços utilizados no backtest. Enviar para meu e-mail disponível na seção "Contato" Atualização do puro R Framework Intraday Negociação 31 março de 2015 Finalmente eu encontrei o tempo para fazer isso. Muito atrasada. O quadro agora é executado com as versões mais recentes (UNIX) do IB TWS / GW (versão 9493 e superior). Isso por si só necessária uma nova gravação parcial de várias funções do ótimo, mas agora um pouco desatualizado "IBrokers" R pacote por Jeff Ryan. Além disso, a configuração padrão para EURUSD negociação foi atualizado para que agora é um pedaço de bolo para executar o exemplo de estratégia 'fictício'. Apenas clonar o repo git para sua máquina local. github / censix / INTRADAY-PartAB e siga o README. Algo sobre Hardware Machine Learning and Trading Automatizado Ferramentas de código aberto e Técnicas para as estratégias de comércio lucrativo Buscando estratégias de negociação com backtests rentáveis - ATUALIZAÇÃO 04 de agosto de 2015 Eu tive algumas conversas muito interessantes desde que eu ofereci o meu quadro de negociação intraday não-públicos em troca de informações sobre estratégias rentáveis, que é por isso que eu quero estender esta chamada inicialmente de tempo limitado indefintely. Note que eu não estou olhando para a estratégia * * idéias. Eu tenho muitas dessas mim mesmo. O desafio não reside na vinda acima com uma idéia, mas em escolher o caminho certo e testá-lo até o fim, quando você quer saber que ele funciona ou que ela não faz. O fator crítico aqui é o tempo. Então, o que eu sou essencialmente * * negociação é o tempo que eu tenho investido no desenvolvimento de um quadro de negociação intraday rocha sólida contra o tempo que você tem investido no desenvolvimento de uma strtategy de comércio lucrativo. Ele pode ser uma estratégia de ações, ETF, futuro ou opção. Todas as discussões eo intercâmbio de informações serão mantidas em sigilo. É claro que estou aberto a discutir puramente idéias, mas por favor não espere que eu testá-los para você e não se queixam, se eu implementá-los sem pedir sua aprovação. Chamada de Propostas Buscando estratégias de negociação com backtests rentáveis 16 de maio de 2015 Até junho de 15. Eu estou aceitando propostas de prometendo estratégias de negociação em ações, moedas e índices de ações / títulos / commodities. A estratégia deve ser rentável no backtesting e têm um rácio de Sharpe anual de pelo menos 1,0. Em 1. Julho, as duas estratégias mais promissoras serão selecionadas e seus autores podem escolher uma das seguintes opções: 1) Obter uma cópia completa e gratuita da reforçada estrutura, a negociação não pública com base em R que tenho desenvolvido e utilizado desde 2012 e que os autores podem usar para viver suas estratégias negociando com Interactive Brokers. (A versão pública simplificada pode ser baixado aqui) 2) Celebrar um acordo de cooperação no qual se comprometem a implementar a sua estratégia em R e papel trocá-lo por um período máximo de três meses. Todos os comércios individuais serão compartilhadas com os autores quando eles são sentidos. Além disso, o código de R que é específico para a estratégia (não o código do quadro de negociação) será entregue aos autores de estratégia. O que, para submeter: Uma descrição escrita da estratégia além de uma lista de comércios mais os timeseries retorno do backtest R código executável / oitava / python que calcula diretamente os timeseries retorno backtest, juntamente com o conjunto de dados completo de preços utilizados no backtest. Enviar para meu e-mail disponível na seção "Contato" Atualização do puro R Framework Intraday Negociação 31 março de 2015 Finalmente eu encontrei o tempo para fazer isso. Muito atrasada. O quadro agora é executado com as versões mais recentes (UNIX) do IB TWS / GW (versão 9493 e superior). Isso por si só necessária uma nova gravação parcial de várias funções do ótimo, mas agora um pouco desatualizado "IBrokers" R pacote por Jeff Ryan. Além disso, a configuração padrão para EURUSD negociação foi atualizado para que agora é um pedaço de bolo para executar o exemplo de estratégia 'fictício'. Apenas clonar o repo git para sua máquina local. github / censix / INTRADAY-PartAB e siga o README. Algo sobre Hardware
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